Day 18 : The Bootstrap

*가볍게 시작하는 통계학습 3주차 Day 4*

교재 5.2입니다. (영문: 187p~190p, 국문:214p~217p)

The Bootstrap  (11:29)

https://www.youtube.com/watch?v=p4BYWX7PTBM&list=PL5-da3qGB5IA6E6ZNXu7dp89_uv8yocmf



1. 부트스트랩 Example












위의 내용을 요약하면 아래와 같습니다. 두가지 재정자산 A와 B에 투자를 했을 때, A는 X라는 return을 B는 Y라는 return을 내놓습니다. 그래서 A에는 얼마를 B에는 얼마를 투자할지 수익을 최대화하는 비율(알파)를 정해야 합니다. 여기에서는 그러한 방법을 Bootstrap이라는 방법을 도입하여 해결합니다. Bootstrap은 복원샘플입니다. 여기에서는 전체 data중 일부(100쌍)를 뽑아서 알파를 1000번 계산합니다. 근데 이렇게 하면 실제 모든 데이터만을 이용한거와 값이 거의 비슷한게 굉장한 장점입니다. 


궁금증

- Bootstrap에 대한 이해가 잘 안되어 있는 것 같음.

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